VaR值的局限性不包括( )。
市场非流动性因素
单边市场走势极端情况
无法预测尾部极端损失的情况
无法反映高阶非线性特征
在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
缺口分析
敏感性分析
情景分析
久期分析
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。
价值
缺口
头寸
敞口
()是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。
银行经营风险
银行账户利率风险
银行汇率风险
银行流动性风险
当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将( );市场利率下降,银行价值将( )。
上升,上升
下降,下降
上升,下降
下降,上升